Finanças

Este trabalho tem por objetivo apresentar, de forma didática, os principais conceitos da teoria financeira referente à modelagem do comportamento da taxa de juros. Através da exposição da teoria generalizada, mostraremos os resultados que propiciarão a derivação de metodologias de precificação de derivativos de renda fixa. A partir de um caso específico, desenvolveremos um modelo de taxa de juros amplamente aplicado pelos agentes do mercado financeiro, conhecido por modelo de Black-Dermane-Toy, e apresentaremos a seguir um estudo de caso onde serão realizadas simulações práticas para a precificação de opções de compra sobre títulos de renda fixa.