Finanças

Este trabalho explora o uso de redes neurais na modelagem do comportamento de ativos financeiros (variação de cotação de ações da Telebrás). Para construção dos modelos, são utilizados dados diários de um período de 3 anos e meio. São utilizadas como variáveis explicativas do comportamento das variações, índices de bolsa de valores bem como o valor das variações das ações de Telebrás em períodos anteriores.

Algumas configurações de rede foram exploradas. As redes criadas não foram capazes de representar o comportamento das variações das ações da Telebrás. Uma das hipóteses de explicação deste resultado é a impossibilidade da rede de representar o alto grau de ruído existente.